Akciju indeksu viļņu (Wavelet) analīze
Rīgas Tehniskās universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes 2011
Andrejs Pučkovs, Andrejs Matvejevs

Šis pētījums ir veltīts kapitāla tirgus analīzei, izmantojot viļņu (veivlet) pārveidojumu metodi. Viļņu pārveidojumi ir plaši izmantojamā metode signālu apstrādē un attēlu kompresijā. Tāpāt viļņu pārveidojumi ir ideāli piemērojami nestacionāru signālu analīzei, sekojoši arī finanšu laikrindu analīzei. Par eksperimenta objektiem kļuvuši deviņi pasaules akciju indeksi: Dow Jones Industrial Average, AEX, CAC40, DAX30, IBEX, FTSE100, Nikkei225, SMI, STI. Dow Jones Industrial Average indekss aplūkots par periodu: no 01/10/1928 līdz 03/10/2011, citi minētie indeksi tika analizēti šādā laikposmā: 05/07/1993 līdz 03/10/2011. Akciju indeksi ir dekompozēti uz trenda un trokšņa komponentiem ar veivlet filtrāciju. Komponentes ir analizētas ar nepārtrauktiem viļņu pārveidojumiem atsevišķi. Pētījumā ir parādīta saikne starp divām komponentēm. Pētījuma ir izklāstīta metode, kas ļauj identificēt finanšu tirgus nestabilitāti.


Atslēgas vārdi
Wavelet analyis, Stock index

Pučkovs, A., Matvejevs, A. Akciju indeksu viļņu (Wavelet) analīze. No: Rīgas Tehniskās universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 13.-16. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 31.-31.lpp. ISBN 978-9934-10-218-9.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196