GARCH Modeling of the Time Varying Term Premium of the Latvian Interest Rates
2003
Jeļena Zubkova, Ģirts Strautnieks

-


Atslēgas vārdi
Expectation Theory, Interest Rate

Zubkova, J., Strautnieks, Ģ. GARCH Modeling of the Time Varying Term Premium of the Latvian Interest Rates. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.14, 2003, 193.-200.lpp. ISSN 1407-7493.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196