Finanšu krīze un tās sekas ietekmēja daudzas komercbankas un to kapitālu, kas, savukārt, norāda uz to, ka banku attieksme pret kredītriska novērtēšanu bija pavirša. Rakstā tiek apskatītas praktiskas uzņēmuma maksātnespējas riska modelēšanas metodes. Darbā tiek analizēti 10 ārzemju zinātnieku maksātnespējas noteikšanas modeļi un to prognozēšanas precizitāte, kas validēta uz Latvijas uzņēmumu bāzes. Autori pierāda, ka modeļu, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz ārzemju uzņēmumu vēsturiskajiem datiem, precizitāte ir zemāka nekā modeļiem, kuri izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas uzņēmumu finanšu radītājiem. Balstoties uz 2800 uzņēmumu datiem, izmantojot Binary Logistic Regression analīzes metodi, autori izstrādāja trīs faktoru modeli, kurš novērtē maksātnespējas varbūtības risku Latvijas uzņēmumiem. Dotais modelis var tikt izmantots PD kredītriska kapitāla prasības novērtēšanas procesā, balstoties uz Basel II metodiku. Modeli var izmantot lēmumu pieņemšanai kredīta izsniegšanas procesā.