RTU Zinātniskās darbības rezultāti un resursi: Personāls

Informācija par autoru

Vārds, Uzvārds:

Oksana Pavļenko

Struktūrvienība:

(33600) Lietišķās matemātikas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

1. Natural sciences

Pētniecības apakšnozare:

1.1 Mathematics

Pētniecības intereses:

Finanšu laikrindu analīze, stohastiskā dinamika

E-pasts:

Oksana.Pavlenko(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo

0000-0001-5302-4813

Publikācijas

Atrasti 15 rezultāti tiek attēloti no 11 līdz 15.

Diffusion Approximation of a Poisson Model for Cumulative Excess Returns
(2015)

Oksana Pavļenko, Aija Pola, Jevgeņijs Carkovs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in "Financial Engineering"
(2014)

Andrejs Matvejevs, Oksana Pavļenko
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Testing Heston Model Consistency and Evaluation of Parameters Thought Representation in Discrete Time
(2011)

Jegors Fjodorovs, Andrejs Matvejevs, Oksana Pavļenko
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Averaging, Merger, and Stability of Linear Dynamic Systems with Small Markov Jumps
(2010)

Jevgeņijs Carkovs, Oksana Pavļenko
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Estimation of the Ruin Probablity, based on the Diffusion Approximation of Impulse System with Look-Ahead Markov Switching
(2001)

Oksana Pavļenko
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā

Projekti

Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.

Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi
Informācijas tehnoloģijas

Jevgeņijs Carkovs

Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi

Inga Misiņa

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai!

Piekrītu Lasīt vairāk

Informācija par autoru

Publikācijas

Diffusion Approximation of a Poisson Model for Cumulative Excess Returns (2015)

Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in "Financial Engineering" (2014)

Testing Heston Model Consistency and Evaluation of Parameters Thought Representation in Discrete Time (2011)

Averaging, Merger, and Stability of Linear Dynamic Systems with Small Markov Jumps (2010)

Estimation of the Ruin Probablity, based on the Diffusion Approximation of Impulse System with Look-Ahead Markov Switching (2001)

Projekti

Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi Informācijas tehnoloģijas

Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Citi

Diffusion Approximation of a Poisson Model for Cumulative Excess Returns
(2015)

Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in "Financial Engineering"
(2014)

Testing Heston Model Consistency and Evaluation of Parameters Thought Representation in Discrete Time
(2011)

Averaging, Merger, and Stability of Linear Dynamic Systems with Small Markov Jumps
(2010)

Estimation of the Ruin Probablity, based on the Diffusion Approximation of Impulse System with Look-Ahead Markov Switching
(2001)

Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi
Informācijas tehnoloģijas

Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi